我的期货演义第15回:风收之系统进化

导读:原标题:我的期货演义第15回:风收之系统进化 我的期货演义第15回:风收之系统进化 2017-01-20 前言:上回说到交易的本质是衡量风险和收益,我计划就此专题做一个系列,话一话风收。 上周末跟爱人逛超市,触发起我对系统的思考

原标题:我的期货演义第15回:风收之系统进化

我的期货演义第15回:风收之系统进化

2017-01-20

前言:上回说到交易的本质是衡量风险和收益,我计划就此专题做一个系列,话一话风收。

上周末跟爱人逛超市,触发起我对系统的思考。我发现系统的进化是提高收益风险比的关键,系统论也可以作为我的交易理论的核心。如果说2016年在交易思想上我完成了从决定论到互动论的蜕变,那么2017年的主要发展可能就是从互动论到系统论的升级!

1、三种系统:维持系统、发展系统、衰减系统

逛超市时,爱人说她胖的时候特别喜欢吃饼干。我就想到胖是一个自我维持的系统。大多数的胖子都喜欢吃高热量的食物,你分不清他们到底是因为胖而喜欢吃发胖的食物,还是因为喜欢吃发胖的食物而胖,反正体重和食物相互依赖,形成了一套稳定的系统。所以减肥很难减下来,因为你很难战胜这个系统。我爱人在高中时代以胖为耻,试了很多克制食欲的方法,都失败了。几天只吃水果不吃饭,之后都会吃更多,因为抵制不了胃的要求。

那么,她是怎么胖起来的呢?她小时候很瘦的。高中时代由于发育期的关系,食欲大增,爱吃零食。能量的摄入持续性大于输出,就胖上去了。

那么,她是怎么瘦下来的呢?大学时代在日本,生活费要自己打工挣。由于收入少东西贵,就很少吃零食。再加上学习和打工的消耗很大,所以能量摄入持续性地小于输出,就瘦下来了。

我进而想到:价格和供需也是一套系统(参见芬兰旅游感悟)。分为维持系统(震荡)、发展系统(上涨趋势)、衰减系统(下跌趋势)。发现发展系统,买看涨期权;发现衰减系统,买看跌期权;发现维持系统,不动。

人和环境也是一套系统。张校长说人分三类:自我成就者,自我毁灭者,平庸者。也是对应于这三种系统。人对环境的互动方式,决定了属于哪种系统。

进而思之,经济产业、自然生态都是一套系统。

2、夜观系统论

逛完超市回到家,搜索系统论,发现这是1960年代开始奠基,并在随后几十年内蓬勃发展起来的一套科学理论。它的意义绝对不仅仅只是增加了一个学科,而是换了一套科学思维,彻底突破了笛卡尔奠定的单项因果决定论,在人类面临多因素复杂互动的问题时,提供了新思路和新方法。

学习笔记如下:

(1)系统是若干要素以一定结构结合形成的整体。系统与要素、环境之间相互作用。

感想:系统与要素的作用方式就是内部矛盾,系统与环境的作用方式就是外部矛盾。以价格系统为例,研究产业链对价格的影响就是内部矛盾,因为价格就是在产业链内部运行、来调节供需的;研究宏观经济对价格的影响就是外部矛盾。

(2)系统理论的发展:老三论(系统论、控制论、信息论),新三论(耗散结构理论、协同论、突变论),超循环理论、混沌理论、分形理论。

耗散结构理论:开放系统与封闭系统。平衡态中,涨落是无序的。远离平衡态时,将出现非对称涨落,在一系列能量交换后会形成突变。从无序变化变成有序变化。

协同论:各子系统间相互作用,从无序逐步发展有序。

突变论是找变化的临界点。

感想:基本面研究者研究出平衡或不平衡(供需平不平衡),技术观察者观察是否产生突变(价格突破形态)。本质上是先产生不平衡后有突变。价格从震荡转为趋势运行。

3、系统与进化

系统是进化的基石。

从宇宙视角来看,系统就是抵抗熵的,具有自稳定性。系统在不断从混沌向有序转化。在宇宙的发展当中,有两条大的路径,一条是物质的路径,一条是生命的路径。物质宇宙存在着熵增定律,朝着混乱程度不断增加的方向演化。而生命的演化是从物质到有机物到生命,并且生命也不断进化,从低等生命到高等生命,存在熵减定律,朝着有序程度不断增加的方向演化。

从人类视角来看,从群居到部落到城市到国家,人类群体系统的每一次升级,都使得生活水平提高,受到的生存威胁变少。

从交易的视角来看,交易系统的形成和进化,可以提升收益风险比。各种交易工具的发明,也是为了控制风险或提升收益。期货的发明,使得路易达孚等贸易商成为稳定经营的百年老店,不再随价格涨跌而载浮载沉。期权的发明,使得期货交易者也有了风险转移的出口,并给了产业额外的收益。各种量化交易策略的兴起,也都是为了提升收益风险比。

我们要走生命的路径。构建开放(的交易)系统,不断进化。

感谢系统论,未来我在交易领域的进化,很大程度上要依靠你的智慧了!

作者:期货李小龙

新浪微博名称:期货李小龙

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