「起涨看游资,推升看机构」

导读:大家好,我是来自博尔量化研究中心的Jacky。市场已经是连续三天横盘,市场横盘调整的时候,最让人纠结的事情有两件:其一,哪些个股会向上突破;其二,哪些个股会率先突破。会向上突破的未必会率先突破,而率先突破的,当下就是最好的动手机会,毕竟买跌不买涨的道

大家好,我是来自博尔量化研究中心的Jacky。

市场已经是连续三天横盘,市场横盘调整的时候,最让人纠结的事情有两件:

其一,哪些个股会向上突破;

其二,哪些个股会率先突破。

会向上突破的未必会率先突破,而率先突破的,当下就是最好的动手机会,毕竟买跌不买涨的道理人人都清楚。

哪些个股会向上突破?

这是一个老生常谈的话题,所有人都清楚一起跌下来不会一起涨上去,而站在量化大数据的角度,通过对交易行为的分拆,我们可以得出以下结论:「起涨看游资,推升看机构」。

这句话如何理解?

先说「起涨看游资」,实际就是说,当个股经过长期调整之后,刚开始复苏的时候,一定是「游资」率先异动,这是因为「游资」行为素以短平快著称,往往可以乘人不备发动行情,此时无论是前期的「套牢盘」还是有想法的「跟风盘」都无法在短时间内反映过来,给予游资充分拾取筹码的机会。而在博尔系统中,通过「游资动向」数据就可以把握住「游资」交易行为。

再来说「推升看机构」,这所说的是,当「游资」点燃了个股行情之后,股价要想进一步作为,这时候就需要有「机构资金」开始推动,毕竟对于「游资」而言,受限于规模和操作特性,不会持续发力,但「机构资金」因自身长期稳定的特性,就容易推动股价持续上涨。在博尔系统中,橙色「机构库存」数据反映的就是「机构资金」交易行为。

虽然从8月15日迄今,市场不过涨了百余点,但从个股的表现来看,近期持续走强的个股,从交易行为上均呈现出「游资」、「机构」持续接连发力的情况。例如最近两个交易日连续两个一字涨停的华平股份(300074),该股就是从8月12日开始出现「游资动向」活跃迹象,等到8月20日「游资」不活跃了,「机构库存」开始跟进。再比如已经是五连板的读者传媒(603999),也是从8月12日开始「游资动向」数据活跃,而当8月19日「游资动向」数据消失的时候,「机构库存」数据开始活跃。类似的个股还有一大批,比如中兵红箭(000519)、华北制药(600812)、四方精创(300468)等等均是如此。

实际上回头看这些个股,就是上一轮市场横盘震荡过程中,率先出现了「游资动向」数据活跃,进而出现「机构库存」数据紧紧跟随的现象,从而成为这一轮市场的领头羊,所以当市场又开始折腾的时候,此时可以密切关注「游资动向」数据又在na'x2个股中活跃,然后将其放入自选股,跟踪是否有「机构库存」数据跟进,是的话,也就解决了前面说的问题。

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